Usando o componente Session

Para usar o componente Session, além de configurar a conexão conforme descrito na seção Instalação, você também tem que configurar o componente session para ser [[yii\redis\Session]]:

return [
    //....
    'components' => [
        // ...
        'session' => [
            'class' => 'yii\redis\Session',
        ],
    ]
];

Se você usar somente a sessão de redis (ou seja, não usar seu ActiveRecord ou Cache), você também pode configurar os parâmetros da conexão dentro do componente de sessão (nenhum componente de aplicativo de conexão precisa ser configurado neste caso):

return [
    //....
    'components' => [
        // ...
        'session' => [
            'class' => 'yii\redis\Session',
            'redis' => [
                'hostname' => 'localhost',
                'port' => 6379,
                'database' => 0,
            ],
        ],
    ]
];